Deux chiffres indissociables
Le win rate est le pourcentage de vos trades qui finissent gagnants. Le ratio risque/rendement (souvent écrit R:R) compare votre gain moyen à votre perte moyenne : un ratio de 2 signifie que vos gains valent en moyenne deux fois vos pertes. Ni l'un ni l'autre ne suffit à dire si vous êtes rentable.
Le taux de réussite minimum selon votre ratio
Le seuil de rentabilité, avant frais, vaut 1 ÷ (1 + ratio) :
| Ratio gain moyen / perte moyenne | Win rate minimum pour ne pas perdre |
|---|---|
| 0,5 | 66,7 % |
| 1 | 50 % |
| 1,5 | 40 % |
| 2 | 33,3 % |
| 3 | 25 % |
Un trader qui gagne 70 % du temps mais dont les gains valent la moitié de ses pertes est à peine rentable avant frais. À l'inverse, gagner 40 % du temps avec des gains deux fois plus grands que les pertes laisse une marge confortable.
Calculer votre espérance par trade
L'espérance mesure ce que rapporte un trade en moyenne : (win rate × gain moyen) − (taux de perte × perte moyenne). Exprimée en R (en unités de risque), elle permet de comparer des stratégies et des périodes, même si votre taille de position a changé.
Exemple : 45 % de trades gagnants à 1,8 R en moyenne, 55 % de perdants à 1 R. Espérance = 0,45 × 1,8 − 0,55 × 1 = +0,26 R par trade. Sur 100 trades avec 1 % de risque, cela représente environ +26 % avant frais et avant effets composés.
Le diagnostic gratuit calcule votre win rate, votre gain et votre perte moyens et votre résultat par actif, par horaire et par jour, pour voir où votre espérance est positive et où elle ne l'est pas.
Les pièges courants
- Viser un ratio théorique (« je ne prends que du 1:3 ») sans regarder le ratio réellement obtenu : les sorties anticipées le font souvent chuter. Voir couper ses gains trop tôt.
- Juger sur trop peu de trades : en dessous d'une trentaine, le hasard domine.
- Oublier les frais : spread et commissions réduisent l'espérance, surtout en scalping.
Questions fréquentes
Quel est un bon win rate en trading ?
Il n'y en a pas dans l'absolu : il dépend de votre ratio entre gain moyen et perte moyenne. Avec un ratio de 2, 33,3 % suffit à ne pas perdre avant frais ; avec un ratio de 1, il faut plus de 50 %.
Comment calculer le seuil de rentabilité ?
Win rate minimum = 1 ÷ (1 + ratio gain moyen / perte moyenne). Avec un ratio de 1,5, il faut gagner au moins 40 % de ses trades, avant frais.
Qu'est-ce que l'espérance en trading ?
Le gain moyen attendu par trade : win rate × gain moyen − taux de perte × perte moyenne. Une espérance positive est la condition d'une stratégie rentable sur la durée.